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2017年银行从业考试法律法规考点习题:第十四章3

金沙国际   [ 2017年9月12日 ]  【

  考点 4 信用风险的分类和管控手段

  1.(单选)信用风险的控制手段不包括(  )。

  A.风险缓释

  B.限额管理

  C.风险规避

  D.风险定价

  【答案】C。解析:常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。

  2.(单选)(  )的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

  A.合格的抵质押品

  B.净额结算

  C.保证

  D.信用衍生工具

  【答案】B。解析:净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

  3.(单选)在贷款定价中,对信用等级高的客户,可以给予优惠利率:而对信用等级低的客户,需要提高利率水平。该项措施属于(  )手段。

  A.风险缓释

  B.限额管理

  C.信贷准入和准出

  D.风险定价

  【答案】D。解析:风险定价是指银行承担风险就应获取相应的回报。信用风险也是银行面临的一种成本,银行需要通过风险定价加以覆盖,并计提相应的风险准备金,以便在实际遭受损失时进行抵补。例如,在贷款定价中,对信用等级高的客户。可以给予优惠利率:而对信用等级低的客户.需要提高利率水平。

  4.(多选)(  )统称为非零售信用风险暴露。

  A.金融机构信用风险暴露

  B.零售信用风险暴露

  C.公司信用风险暴露

  D.股权信用风险暴露

  E.主权信用风险暴露

  【答案】ACE。解析:按照风险暴露特征和引起风险主体不同.信用风险可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。

  5.(多选)信用风险按照风险能否分散,可分为(  )。

  A.系统性信用风险

  B.非系统性信用风险

  C.结算前风险

  D.结算风险

  E.主权信用风险

  【答案】AB。解析:按照风险能否分散,信用风险可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。

  6.(多选)信用风险缓释是指银行运用(  )等方式转移或降低信用风险。

  A.合格的抵质押品

  B.全额结算

  C.保证

  D.信用衍生工具

  E.净额结算

  【答案】ACDE。解析:信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

  7.(判断)常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。(  )

  A.正确

  B.错误

  【答案】B。解析:常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。

  考点 5 信用风险的计量

  1.(单选)等同于贷款的授信业务转换系数为(  )。

  A.75%

  B.150%

  C.100%

  D.50%

  【答案】C。解析:等同于贷款的授信业务转换系数为 100%。

  2.(单选)计算信用风险预期损失时,不涉及的参数是(  )。

  A.违约概率

  B.违约损失率

  C.有效期限

  D.违约损失暴露

  【答案】C。解析:预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  3.(单选)在初级内部评级法和高级内部评级法下,银行均可以自行估计的参数是(  )。

  A.违约概率

  B.违约损失率

  C.有效期限

  D.违约损失暴露

  【答案】A。解析:初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  4.(多选)常用的信用风险计量参数包括(  )。

  A.违约概率

  B.违约损失率

  C.有效期限

  D.预期损失

  E.非预期损失

  【答案】ABCDE。解析:商业银行通过计量不同的风险参数,可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平.常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  5.(多选)与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有(  )的显著特点。

  A.风险分散

  B.笔数大

  C.单笔风险暴露小

  D.风险集中

  E.单笔风险暴露大

  【答案】ABC。解析:与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点,这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。

  6.(判断)对实施内部评级法的银行,运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。(  )

  A.正确

  B.错误

  【答案】B。解析:对实施内部评级法的银行,内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法.未覆盖的表内外资产使用权重法。

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